2011年供應鏈違約風險識別與評估研究報告

【報告目錄】:

中國信貸風險專題分析報告2011年第19期：
供應鏈違約風險識別與評估
中小企業的違約風險一直都是困擾商業銀行的最大問題，是導致商業銀行潛在損失的主要因素，商業銀行傳統的信貸技術手段難以把握中小企業市場的風險和成本。供應鏈金融改變了過去商業銀行等金融機構對單一企業主體的授信模式，使得商業銀行能充分利用產業供應鏈結構特點及對商品交易細節的把握，圍繞核心企業對其供應鏈上的中小企業提供金融支持。隨著供應鏈金融的不斷創新和發展，現代商業銀行對供應鏈企業提供了包括倉單質押、保兌倉、融通倉等供應鏈融資業務。
銀行在提供供應鏈融資業務時，更多的中小企業可以獲得融資，從而風險的控制成為首要任務。尤其近幾年來，突發事件發生的頻率越來越高，企業向銀行貸款的難度越來越大，供應鏈企業間賒欠的事件增多，使得供應鏈中潛在的違約風險越來越多。由于這一業務的開展時基于供應鏈而展開，供應鏈中企業違約引起的不良后果具有放大效應，像多米諾骨牌一樣，對商業銀行的效果不斷加大。因此，對供應鏈金融融資模式中的違約風險研究是關系到整條供應鏈能否取得預期績效的關鍵。
本報告分為四個章節，第一部分介紹了供應鏈金融的發展現狀，給出了供應鏈金融中違約風險的概念，分析了供應鏈違約風險的形成原因和違約風險對整個鏈條的影響。第二部分介紹了供應鏈違約風險的類型，詳細分析了商業銀行現行供應鏈金融中三種基本融資模式的違約點，并總結出供應鏈金融中違約風險的特征。第三部分介紹了以往對違約風險評估的模型和方法，基于供應鏈金融違約風險評價方法的適用性和有效性的分析，選擇出多層次模糊評價法對其進行綜合評價。最后提出防范供應鏈金融違約風險的相關措施，以及我國商業銀行發展該業務時需注意到的幾個問題。以上四部分對供應鏈金融業務中的違約風險識別和評估防范進行了深度剖析，給出了銀行評估供應鏈中的中小企業違約風險的有效方法。
敬請關注本期專題：《供應鏈違約風險識別與評估》。
 

正文目錄
第一章  供應鏈金融及其違約風險成因分析 
一、供應鏈金融業務簡介 
（一）國內商業銀行供應鏈融資的主要模式 
（二）我國供應鏈融資市場的發展現狀 
二、供應鏈金融中違約風險的概念 
三、供應鏈金融中違約風險形成的原因 
（一）供應鏈金融中違約風險形成的外生原因 
（二）供應鏈金融中違約風險形成的內生原因 
四、違約風險對供應鏈的影響分析 
（一）下游企業面臨上游企業供貨延遲或中斷的違約風險 
（二）上游企業面臨下游企業拖欠貨款的違約風險 
第二章  供應鏈金融中的企業違約風險的識別 
一、供應鏈金融企業違約風險的分類 
二、基于主體結構的企業違約風險分析 
（一）核心企業的風險 
（二）供應商和分銷商的風險 
（三）第三方物流企業的風險 
三、基于基本融資模式的企業違約風險分析 
（一）應收賬款擔保融資模式違約風險分析 
（二）預付賬款融資模式違約風險分析 
（三）存貨融資模式違約風險分析 
四、供應鏈融資中的違約風險特征 
（一）合約關系的復雜性 
（二）與供應鏈整體的聯動性 
（三）評價方式的多重性 
第三章  供應鏈金融中企業違約風險的評估 
一、評估違約風險的模型及方法 
（一）主觀評分法和傳統的財務比率評分法 
（二）以資本市場理論和信息科學為支撐的新方法 
（三）基于經濟計量的模型方法 
二、違約風險綜合評價方法的選擇 
（一）常用的違約風險綜合評價方法 
（二）違約風險綜合評價應考慮的因素 
（三）多層次模糊評價法的選擇 
三、基于多層次模糊評價法的綜合評估流程分析 
（一）確定評估要素 
（二）確定指標權重及隸屬度 
（三）建立違約風險模糊評價模型 
（四）供應鏈違約風險綜合評價 
四、供應鏈金融違約風險評價案例 
（一）行業背景和公司情況介紹 
（二）供應鏈融資模式下的違約風險評價 
第四章  供應鏈金融中企業違約風險的控制 
一、供應鏈風險管理需關注的問題 
（一）信托責任缺失風險 
（二）數據信息低效風險 
（三）信用環境軟約束風險 
二、供應鏈融資違約風險防范的措施 
（一）通過現金流控制風險 
（二）審慎選擇核心企業與上下游企業 
（三）風險管理融入到產品流程中 
（四）授信支持性資產的選擇 
（五）健全供應鏈金融整體的信息共享度 
（六）建立風險預警機制與預警預案